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Catégorie : Spéculation

NOB Spread (Notes Over Bonds). Trading de paires sur taux d’intérêts.

NOB Spread intro

Dans l’article précédent, je vous ai fait une introduction au trading de taux d’intérêts et au DV01 (dollar value of a basis point). Dans celui d’aujourd’hui, je continue mes exemples sur le trading de taux d’intérêts avec cette fois une introduction au trading de paires avec une paire très connue des professionnels : le NOB Spread (Notes Over Bonds).

 

Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous rappeler que le trading ne s’apprend pas en 10 minutes et que la lecture de mes articles ne doit pas se faire dans la précipitation. Surtout si vous êtes débutant. N’oubliez pas non plus de lire les liens (en jaune) qui vous dirigent vers d’autres articles pour compléter votre éducation. Si vous n’avez pas compris l’article, avant de m’envoyer un email « vilipendant » (clin d’œil à Florent), relisez-le attentivement en ouvrant votre compte démo et en essayant de pratiquer un peu sur votre plateforme. Cela pourra éventuellement vous aider à la compréhension. Si malgré tout, je n’ai pas été assez clair et que des zones d’ombres persistes, n’hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires de cet article…

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Taux d’intérêts, DV01 ou dollar value of a basis point.

Taux d’intérêts intro

Les taux d’intérêts sont très importants pour notre économie. C’est ce qui détermine si l’argent est cher ou non à un instant T. Les taux d’intérêts impactent tout le monde : les Etats, les entreprises et les particuliers. La prime des options est également impactée par ceux-ci via la Grecque Rhô. Dans l’article d’aujourd’hui, je vais vous expliquer certaines notions du trading sur les taux d’intérêts et sur le « dollar value of a basis point » appelé également le DV01.

 

Fonctionnement des taux d’intérêts.

Vous le savez sûrement si vous me suivez depuis quelques temps, je suis principalement actif sur les marchés US. C’est pourquoi il sera ici question des taux d’intérêts US. Bien que ce que je vais expliquer dans cet article soit applicable à tous les taux d’intérêts.

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Celtinvest Call Write Index, étude et résultats sur la vente de Call.

Call Write Index Intro

Mon article du mois dernier dans lequel je prouvais que la vente d’options n’était pas dangereuse avait suscité des commentaires et des réactions. Il faut dire que je n’y étais pas allé de main morte en disant que ceux qui prétendaient le contraire ne savaient tout simplement pas faire. C’était volontairement provocateur, le but de mon blog étant de faire réagir. J’espère qu’il en sera de même pour cet article où je vais vous faire découvrir le Celtinvest Call Write Index.

 

« Celtinvest » Call Write Index.

Je vous avais présenté le Put Write Index du CBOE qui montre que vendre des Puts sur le SP500 est non seulement plus rentable mais également moins volatile que d’être à l’achat sur le SP500. Le Call Write Index n’existe pas. J’ai donc décidé de faire l’étude moi-même et de vous montrer les résultats.

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Vendre des options, dangereux? La preuve du contraire avec le CBOE et mes résultats.

Vendre des options, dangereux Area

Vendre des options, dangereux ? Oui, mais pour ceux qui ne savent pas le faire correctement. Dans cet article, je vais vous démontrer que non seulement vendre des options, ce n’est pas dangereux, mais qu’en plus, cela peut rapporter davantage et être moins risqué que d’acheter des actions.

 

Vendre des options, dangereux? « C’est la mort! »  

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Le bitcoin est en passe de devenir une monnaie officielle.

bitcoin-crypto-monnaieDepuis le lundi 14 novembre, le CME a lancé deux indices sur le bitcoin. Le premier est le « Bitcoin Reference Rate » (BRR), qui est un taux de référence du prix du bitcoin. Le second est le « Bitcoin Real Time Index » (BRTI), qui correspond à l’indice de prix du bitcoin en temps réel. Il représente le prix du marché actuel d’un bitcoin par rapport au dollar.

J’ai toujours regardé ces crypto-monnaies de loin n’y croyant pas vraiment. Mais le fait que le CME lance ces indices, je me suis dit qu’il serait peut-être temps de m’y intéresser de plus près. Cet article est simplement le reflet de mes recherches sur internet et de ce que j’en ai compris.

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Protéger votre business contre les fluctuations des marchés financiers

Protéger votre business introQue vous soyez céréalier, éleveur, transporteur, pêcheur, joaillier… ou industriel, vous êtes constamment exposé aux caprices des marchés financiers. Avec la formation « Protéger votre business », vous apprendrez comment vous protéger efficacement contre les fluctuations des matières premières échangeables sur les places financières.

Cette formation peut faire l’objet d’une demande de prise en charge auprès de votre OPCA.

Tous les détails de cette formation sont dans l’article. Mais n’hésitez pas à me poser vos questions si vous avez besoin d’informations supplémentaires.

 

Objectif de la formation:

A l’issue de la formation « Protéger votre business », le stagiaire sera capable de protéger son entreprise et la trésorerie contre les variations du prix des matières premières.

Bien que le programme soit identique quelle que soit la matière première, la formation sera adaptée et spécifique à votre business (une céréale si vous êtes céréalier, le pétrole si vous êtes transporteur…). Cliquez ici pour lire la suite

Gérer les risques liés aux marchés des changes

Gérer les risques liés aux marchés des changesCet article a pour objectif de vous présenter ma formation dédiée aux personnes ou aux entreprises qui importent et/ou exportent dans une autre devise que l’€. Gérer les risques liés aux marchés des changes peut s’avérer capital pour conserver les marges.

Cette formation peut faire l’objet d’une demande de prise en charge auprès de votre OPCA.

Tous les détails de cette formation sont dans l’article. Mais n’hésitez pas à me poser vos questions si vous avez besoin d’informations supplémentaires.

 

Objectif de la formation:

A l’issue de la formation « Gérer les risques liés aux marchés des changes », le stagiaire sera capable de protéger son entreprise et la trésorerie contre les variations du taux de change pour ses transactions avec l’étranger. Cliquez ici pour lire la suite

Mettre un stop est une erreur

mettre un stop est une erreur-slapMettre un stop est une erreur. Je sais, cela va à l’encontre de tout ce que vous avez toujours entendu ou lu depuis que vous avez commencé à vous documenter sur le trading. En effet, vous lisez probablement toujours la même chose: « Protégez votre capital en mettant un stop ». Ou « coupez vite vos pertes et laisser courir vos gains ». Je me trompe ? Eh bien sachez que vous êtes berné et que si vous avez respecté ces directives, cela vous a déjà couté très cher et que vous risquez probablement de ne jamais rien gagner ! Explications…

 

Mettre un stop est une erreur, pourquoi ?

Répondez sincèrement à cette question: combien de fois avez-vous été sorti du marché à cause de votre stop alors que dès que celui-ci a été touché, les cours sont repartis dans le sens de votre trade ? Des dizaines de fois n’est-ce pas ? Alors qu’au bout du compte, vous auriez pu sortir gagnant de ce trade ou clôturer au break even.
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Future Mini DAX

Future Mini DAXAvez-vous déjà tradé le Future DAX ?

C’est un gros contrat. 25€ du point. A titre de comparaison, le Future CAC40 nommé FCE est à 10€ du point seulement.

Compte tenu de sa valeur actuelle, une variation de 0.5% du Future DAX représente un mouvement à la hausse ou à la baisse de 50 points. A 25€ du point cela donne un gain ou une perte de 1250€. C’est beaucoup pour la plupart des traders particuliers.

Heureusement, l’Eurex va lancer le contrat Future Mini DAX à partir du mercredi 28 octobre.

 

Qu’est-ce que le DAX ?

Le DAX ou le Deutscher AktienindeX est le principal indice boursier allemand. Il est l’équivalent de notre CAC40. Mais à la différence de celui-ci, il est calculé avec dividendes réinvestis. Il a été lancé fin décembre 1987 avec une valeur de 1000 points. Le DAX reflète l’évolution de la valeur des 30 plus grandes sociétés allemandes cotées telles que EON, Siemens, Deutsche Telekom…
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Contango et Backwardation

Contango et BackwardationVous avez peut-être déjà entendu parler des termes Contango et Backwardation ? Ce sont des termes généralement employés lorsque l’on trade les Futures. Si vous n’êtes pas familier avec ces phénomènes, je vais tenter ici de vous les expliquer.

 

Qu’est-ce que le Contango ?

Le terme Contango est utilisé lorsque les prix des contrats à terme suivant celui du mois en cours sont plus élevés. Cela signifie aussi que l’offre actuelle est supérieure à la demande. Parce que le marché est prêt à payer une prime pour éviter le coût supplémentaire de portage, le marché des Futures est en Contango la majorité du temps.
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